衍复投资年内狂发百只相关产品 中证1000指数究竟有何特殊
2021-12-24 17:20:47 |来源:私募排排网
距离2021年结束还剩5个交易日。截至周四(12月23日)收盘,A股仍陷于回调后的修复阶段,仅沪指周内收涨0.30%,深指、创指均未完成修复,深指周跌-0.02%,创指周跌-1.77%。
在本轮修复行情中,中小盘股票展示出极佳的弹性,中证1000指数、中证500指数率先完成修复,周内分别上涨0.49%和0.31%。
实际上,今年的整体行情风格也是以中小市值和成长股为主,其中具有代表性的中证1000指数,年初截至最新收盘日的累计涨幅高达19.35%,领先于创业板指的同期涨幅13.74%,以及中证500的同期涨幅15.24%。
衍复投资年内狂发百只相关产品,中证1000指数究竟有何特殊?
定义上,中证1000指数是由中证指数公司编制的宽基指数,其成份股由中证800指数样本股之外,规模较小且流动性佳的1000只股票组成,与沪深300、中证500指数形成互补关系。
从成份股的最新构成来看,中证1000指数有200亿以下市值的成份股超过八成,共计809只,其中100亿市值以下的成份股多达454只。成份股中总市值最大的盛新锂能市值不过519.21亿,总市值最小的中天精装市值仅为36.17亿。
中证1000指数的权重主要集中于信息技术、工业、材料、医疗保健四大行业,对于可选消费、日常消费、公用事业、房地产、能源、金融等行业也有少量配置。
从行业的权重分布来看,中证1000指数重科技、重制造的特征比较显著,分配给信息技术行业的总权重高达24.8%。该比例高于中证500指数的18.6%,沪深300的16.8%,以及创业板指的17.5%。
不仅如此,中证1000指数对房地产、金融等大市值传统行业的权重分配极低,房地产仅占2.1%,金融仅占1.0%,总权重分配为3.1%。该比例大幅低于中证500的8.4%,沪深300的25.1%,以及创业板指的8.0%。
年内,中证1000指数的结构特征和年内的亮眼表现,吸引了众多私募机构与投资者的关注,对标该指数的私募指增产品数量持续增长。据私募排排网不完全统计,截至12月22日,年内共新增备案中证1000指数增强私募证券投资基金269只。
其中,百亿量化私募衍复投资发行相关产品最多,年内新备案中证1000指增产品142只,其次是启林投资备案34只,稳博投资备案16只。
不过,私募中证1000指增产品的备案时间多集中于下半年。据统计,有占比近8成的相关产品选择在7~11月期间完成备案,其中衍复投资在下半年备案中证1000指增产品多达103只。
中证1000指数的优势也是在下半年表现得更加突出。上半年中证1000指数仅涨6.57%,跑输中证500指数的涨幅6.93%。下半年中证1000指数上涨11.98%,明显跑赢中证500指数同期的涨幅7.77%。
由于未满半年的业绩不符合披露标准,今年下半年新增备案的众多中证1000指增产品,其业绩表现究竟如何,外界获取的信息相对比较有限,可能要等到明年才能见分晓。
私募中证1000指增业绩谁居前?九坤、稳博、鸣石位居前三
私募排排网数据显示,73只有业绩披露且成立满半年的中证1000指增产品,今年以来截至12月22日的平均收益为28.28%,整体跑赢对标指数接近9个点,并且平均收益高于同期的私募中证500指增产品,和私募沪深300指增产品。
据统计,有业绩展示且成立满半年的402只中证500指增产品,其同期平均收益为20.20%,而68只沪深300指增产品,其同期平均收益仅为4.29%。
这些有业绩披露的中证1000指增产品,主要集中于宁波幻方量化、金锝资产、鸣石投资、稳博投资、因诺资产、衍复投资等16家量化私募旗下。
其中年内表现最佳的是九坤投资旗下的“九坤日享中证1000指数增强1号”,收益率达到***%。除此之外,还有稳博投资的“稳博1000指数增强1号B类”,鸣石投资的“鸣石广鸣中证1000指数增强1号”等产品表现居前。
私募备案中证500指增产品的热情强于中证1000指增,年内私募共备案895只中证500指增产品,是备案中证1000指增产品的3.3倍。
年内启林投资、宁波幻方量化备案中证500指增产品均超过100只,其他备案相关产品数量居前的私募还有诚奇资产、灵均投资、凡二投资、聚宽投资、星阔投资、赫富投资等。
而年内备案中证1000指增产品多达142只的衍复投资,对于中证500指增产品的布局是比较少的,年内仅备案了12只相关产品,与同为百亿量化私募的启林投资、宁波幻方量化在策略上形成了差异化。
相比中证1000,对标中证500的指增产品在数量上要明显占优。百亿量化私募是备案中证500产品的主力军,原因在于百亿量化私募中证500指增的策略相较中证1000更加成熟,其次是中证500相关个股的市值较大,资金承载量大于中证1000相关个股,有利于承载百亿级量化私募较为庞大的资金量。
指数表现上,今年股市的特殊风格,导致了中证500指数的行情稍落后于中证1000指数。中证500指数中较多的金融、房地产行业个股及大盘股的配置,在一定程度上拖累了指数的整体表现。
私募中证500指增产品中,表现居前的有白鹭资管的“白鹭500指数增强南强二号”、天演资本的“天演中证500指数增强3号”、星阔投资的“星阔广厦中证500指数增强”等。
相比之下,对标指数成份股市值更大、金融等年内表现弱势的行业权重更多的私募沪深300指增产品,年内表现更加弱势,私募的备案布局数量更少。年内私募共备案私募沪深300指增产品121只,衍复投资、宁波幻方量化备案较多,分别备案了17只、14只相关产品。
今年以来表现居前的产品有宁波幻方量化的“幻方量化300指数专享70号5期”、因诺资产的“因诺聚配沪深300指数增强”、锐天投资的“锐天标准300指数增强1号”等。
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