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“蒙玺祖冲之1号量化”摘得11月股票策略稳健产品榜亚军 夏普比率为5.74

夏普比率(SharpeRatio)由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,又被称为夏普指数,是基金绩效评价的标准化指标之一。夏普比率的意义在于,计算历史上任意投资组合每承受一单位总风险,大概会产生多少单位的超额报酬。因此,若夏普比率大于1,则代表基金在过去的一定时期内,其报酬率高过波动风险;若夏普比率小于1,则代表基金风险大过于报酬率。

为更加全面地评价私募基金的表现,私募排排网对五年期、三年期、一年期的股票策略私募进行统计,按照夏普比率对其进行排名,制作出11月股票策略稳健基金产品榜,各榜均取前二十名产品入榜。若同一家私募有多只产品上榜同一榜单,仅取其中夏普比率最高的一只产品纳入统计。

需要注意的是,纳入稳健产品榜单排名的股票策略私募基金,其所在机构的管理规模必须超过5亿。此外,纳入一年期稳健产品排名的产品,需满足一月净值创新高;纳入三年期、五年期稳健产品排名的产品,需满足三月净值创新高。另外,上榜产品还需要同时满足产品规模大于等于500万,且业绩披露等级为A。

剔除重复上榜产品后,共有57只产品入围1-11月股票策略稳健产品榜,其中百亿私募旗下共计12只产品入围,50-100亿私募旗下共计8只产品入围。有产品上榜的百亿私募包括盛泉恒元、相聚资本、睿郡资产、睿扬投资、盘京投资、中欧瑞博、伊洛投资、嘉恳资产、鸣石投资、因诺资产、凡二投资

另外,还有7只产品不仅登上1-11月的稳健产品榜,同时也上榜了1-11月的私募产品榜,说明这些产品年内夏普比率、收益率两个指标均表现良好。这7只产品分别是“靖奇光合长谷”、“于是梦想1号”、“盈阳涌鑫三号”、“磐耀三期”、“泉汐名扬1号”、“鸿道创新改革基金”、“相聚芒格一期”。

以下为榜单详情:

私募排排网点评:

靖奇投资的“靖奇光合长谷”以3.40的夏普比率蝉联11月股票策略稳健产品榜(五年期)冠军。靖奇投资成立于2015年,办公地点位于上海,是一家从事量化投资私募基金,管理规模10~20亿。“靖奇光合长谷”运行五年有余,由基金经理唐靖人负责管理。唐靖人毕业于英国UCL经济系,曾任CICC投行部分析师、南华期货海外事业部经理。

磐耀资产的“磐耀三期”摘得11月股票策略稳健产品榜(五年期)亚军,夏普比率为1.60。磐耀资产成立于2014年,管理规模50~100亿,以股票多头为核心策略,累计发行产品数超过100只。

盛泉恒元的“盛泉恒元定增6号”摘得11月股票策略稳健产品榜(五年期)季军,夏普比率为1.55。盛泉恒元是一家成立于2014年的百亿级私募,办公地点位于南京,投资理念以风控为先,认为把控好投资风险,投资就成功了一半。

此外,龙旗科技、浦泓投资、相聚资本、鸿道投资、名禹资产、衍航投资、大华信安等私募旗下亦有产品登榜。

私募排排网点评:

纽富斯投资的“纽富斯价值精选”以3.22的夏普比率在11月股票策略稳健产品榜(三年期)中夺冠。纽富斯投资成立于2015年,办公地点位于广州,管理规模10~20亿,是一家集公募投研能力和私募管理机制为一体的机构。其投资理念是耐心做好每一笔投资,秉承价值成长的投资理念,基于经济周期、行业趋势、企业动态及市场偏好制定投资策略。

百亿量化私募盛泉恒元的“盛泉恒元定增6号”摘得11月股票策略稳健产品榜(三年期)亚军,夏普比率为2.83。

靖奇投资的“靖奇睿科三号”摘得11月股票策略稳健产品榜(三年期)季军,夏普比率为2.76。“靖奇睿科三号”的基金经理范思奇,毕业于伦敦CASS商学院,曾就职于瑞银证券,负责算法交易模型开发。

此外,盈阳资产、积露资产、仁布投资、新活力资本、白犀资产、睿郡资产、美阳投资私募旗下亦有产品登榜。

私募排排网点评:

和御投资的“和御玮尔1号 ”以6.21的夏普比率获得11月股票策略稳健产品榜(一年期)冠军。和御投资是一家成立于2016年的上海私募,管理规模5~10亿。和御投资致力于为中国家族办公室筛选全球投资机会、提供个资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持等,现已形成“优脉财富汇”这一家族办公室服务品牌。

蒙玺投资的“蒙玺祖冲之1号量化”摘得11月股票策略稳健产品榜(一年期)亚军,夏普比率为5.74。蒙玺投资是一家成立于2016年的上海私募,专注于量化对冲投资领域,借助自身的数据挖掘、统计分析和软件开发能力,构建了覆盖多市场、多品种的量化资产管理台,管理规模20~50亿。

禾永投资的“禾永尊享九号 ”摘得11月股票策略稳健产品榜(一年期)季军,夏普比率为5.04。禾永投资是一家成立于2014年的北京私募,管理规模5~10亿,由曾在嘉实基金任职12年的基金经理顾义河先生创建,投资上采用“全天候多策略”的投资选股模式。

此外,星斗私募基金、靖奇投资、鸣石投资、万坤投资、福建泽源资产、务聚投资、三希资本等私募旗下亦有产品登榜。

关键词: 股票策略 稳健私募 夏普比 蒙玺祖冲之1号量化

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