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百亿量化私募11月备案200只基金 阿巴马发力布局新晋“备案王”

量化私募的超额收益在今年5-8月份加速上扬后,9月中旬开始遭遇回撤,回撤速度与幅度均为年内最大。不仅如此,更有消息称头部量化私募基金已经被移出快速备案通道,并且中基协AMBERS系统也有了新变化,量化基金备案需选择量化主策略、量化辅策略,两者均为必填项。

由于超额收益的提升,量化私募在今年的表现尤为出圈,百亿量化私募增加至26家。虽然量化私募在今年的收益大幅碾压主观多头,但是在拉长统计区间为近五年后,主观多头百亿私募的业绩依旧强于量化。

在百亿私募基金经理近五年年化收益榜单中,仅有进化论、金戈量锐、盛泉恒元等三家百亿量化私募的基金经理上榜,正圆投资廖茂林、迎水投资卢高文、林园投资林园则百亿私募榜单的前三名。

百亿量化私募11月备案200只基金,阿巴马发力布局新晋“备案王”

虽然10月份的私募新增缩减,但是私募基金的整体管理规模仍在攀升。截至2021年10月末,私募管理基金规模19.69万亿元,较上月增加5040.85亿元,环比增长2.63%。

从私募基金产品月度备案情况来看,10月份协会新备案私募基金数量2226只,较上月减少2017只,环比下降47.54%;新备案规模778.19亿元,较上月减少754.48亿元,环比下降49.23%。

以11月份为例,截至11月23日,本来以来仅有1994只私募基金完成备案登记,不过较上月有所回升。20家百亿量化私募共计备案了200只基金,阿巴马资产、启林投资、因诺资产、衍复投资、灵均投资、千象资产、明汯投资等备案新基金数量靠前。

新晋百亿私募阿巴马资产以30只基金夺冠,启林投资11月以来也足足备案了26只新基金,因诺资产则与衍复投资打为平手,均为23只。此前备案新基数量长期领跑的灵均投资,11月以来也备案了17只新基金。

也有私募11月尚未“开张”,进化论资产、宁波幻方量化、鸣石投资、九章资产、天演资本、申毅投资等7家百亿量化私募本月尚无产品完成备案登记。

除了量化私募外,华软新动力、正圆投资、中湛私募基金等三家私募管理人本月以来也均完成了超过10只基金的备案登记。广金美好、中欧瑞博、峰辰私募基金、博孚利资产也均成功备案了多只基金。

也有量化私募在规模即将突破百亿规模之际,产品发行主动按下“暂停键”。11月23日,知名量化私募念空数据科技发布公告称,公司将于2021年12月31日起对中证500指数增强产品线进行阶段性封盘,其他产品线不受影响。

公告信息显示,念空数据科技中证500系列产品规模已达70亿元,在管的存续产品总规模达85亿元。考虑到已经进入打款阶段和销售排期的中证500指增产品规模,预计今年年底念空数据科技在管产品总规模将突破百亿。

念空数据科技还表示,此次阶段性封盘是为了保障存续投资人利益以及对规模稳健增长原则的坚持,封盘后公司将对模型和交易数据进行理论和实盘的一致性分析。公开资料显示,念空数据科技通过组合各类低相关性绝对收益策略,将头寸用于股票市值中性量化套利、ETF高频交易及期现套利策略、获取绝对收益,公司今年以来收益***%。

10月份以来私募基金备案数量的下降,很大程度上源于量化私募的“撤退”。百亿量化私募作为过往的备案主力,9月中下旬开始遭遇回撤,不少百亿量化私募“封盘”,让投资者开始担心量化规模起的太快会对未来收益产生较大影响,因此投资者跟风量化产品的情绪开始降温。

百亿私募增至101家,五年年化收益主观多头基金经理占上风

虽然管理规模与业绩之间并不存在确定性较高的正相关,但是管理规模目前已经成为衡量私募机构的重要标准之一,也是私募打开渠道合作,吸引人才加入的重要因素。

百亿私募数量仍在攀升,私募排排网最新数据显示,管理规模超过一百亿元的证券类私募管理人自本月突破100家后,又站上101家的高位。

有15家百亿私募并未披露业绩,有业绩披露的86家百亿私募今年以来平均收益13.33%,仅有15家百亿私募年内业绩亏损,平均亏损-6.75%。有12家百亿私募今年收益超过30%,业绩排名前五的私募分别是冲积资产、正圆投资、睿扬投资、玄元投资、鸣石投资。

任何策略都有自己适应的市场行情,在今年极端分化的行情下,主观多头收益逊色,量化私募则普遍业绩上扬迎来量化大年。不过在拉长统计区间至近五年后,股票多头私募的主动进攻性优势更加明显。

私募排排网数据显示,截至10月底,管理基金数量在3只及以上的百亿私募基金经理近五年平均年化收益21.11%,仅有一名基金经理近五年年化收益为负。在百亿私募基金经理近五年年化收益前二十榜单中,入围收益需23%。正圆投资廖茂林、迎水投资卢高文、林园投资林园百亿私募基金经理近五年年化收益的前三名,近五年年化收益均超40%,最高接近100%,分别为***%、***%、***%,其中正圆投资还是近期新晋百亿的私募管理人。

希瓦资产梁宏,高毅资产邓晓峰、冯柳,汐泰投资朱纪刚,东方港湾但斌,汉和资本罗晓春,石锋资产崔红建等百亿私募基金经理均上榜近五年年化收益榜单。

在五年期百亿私募基金经理年化收益中,主要以股票多头私募基金经理为主,仅有三位百亿量化基金经理上榜,分别是进化论资产王一平,金戈量锐金戈,盛泉恒元赵忠东,五年年化收益在20%-30%。

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