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私募行业总管理规模达19.68万亿元 私募证券投资基金规模6.08万亿元

10月,A股在高位延续窄幅震荡,沪指、深指前高后低,创指波动上行,分别报收-0.58%、0.99%、3.27%。另一方面,股市成交额下滑明显,日均成交额相较9月的数据减少了约四分之一。

在此背景下,私募行业快速发展的趋势丝毫未见减弱。根据中基协数据,截至2021年10月底,私募行业的总管理规模已达19.68万亿元,其中私募证券投资基金的规模达到6.08万亿元,环比涨幅分别为2.63%和8.78%。

量化私募作为私募行业的一股不可忽视的力量,近年来的发展成绩有目共睹。私募排排网显示,到2021年11月,百亿量化私募的数量已超过25家。

为助力有志于量化投资策略及量化交易的中小微私募管理机构,申港证券携手海通期货、私募排排网推出“申享智投杯”首届量化私募实盘大赛,致力于为优秀的量化私募管理人提供资金等全方位战略支持,与优秀量化私募基金管理人共同成长,实现多方共赢。

根据产品投资策略不同,大赛将参赛产品分为套利策略、量化对冲策略、趋势交易策略三大组别,每组涵盖多个细分策略。实盘竞赛阶段由2021年9月1日起,至2022年1月28日止。

赛程的第二个月期间,各组参赛选手继续发挥所长、奋勇争先,最终由洹睿资产的“洹睿睿**号进取”、准锦投资的“准锦套**号”、大连道合投资的“道合东哥***号”分别摘得三组冠军。

首届“申享智投杯”量化私募大赛10月榜单排名如下(详请可见文末大赛网站):

一、套利策略

套利策略,包括股指期现套利、股指期权套利、ETF转换套利、融券对冲T+0、融券对冲打新、可转债套利、黄金期现套利、期货高频套利、混合对冲套利等细分。10月套利策略组的榜单冠军获得者是洹睿资产的“洹睿睿**号进取”。

洹睿资产是一家是基于多元策略驱动的基金管理公司,成立于2016年,办公地点位于上海。洹睿资产的投资策略以价值为核心,通过宏观大周期分析选择行业,通过独特的价值投资选股体系遴选个股,并利用乖离率量化比价体系不断寻找波段交易性机会。

二、量化对冲策略

量化对冲策略,包括股票量化多空、股票量化对冲、股票动态对冲、期货量化对冲、期权量化对冲、定增融券对冲、宏观量化对冲等细分。10月量化对冲策略组的榜单冠军由准锦投资的“准锦套**号”摘取。

准锦投资是一家成立于2015年的上海私募,管理规模10~20亿。其投资理念是“宏观视角下的动量投资”,通过基于价值的趋势投资及宏观基本面分析的行业比较研究,筛选出周期阶段中的景气行业,并从精选优秀个股进行均衡配置。

三、趋势交易策略

趋势交易策略,包括股票指数增强、股票量化趋势、股票主观趋势、期货量化趋势、期权量化趋势、宏观量化趋势等细分。10月趋势交易策略组的榜单冠军为大连道合投资的“道合东哥***号”。

大连道合投资是一家成立于2015年的大连私募,管理规模20~50亿,在投资理念上坚持期货与股票投研并进,在宏观和国家产业政策的大背景下,深度研究产业链来探求产业发展脉动。

本次大赛的月榜排名,将根据参赛产品当月的绝对收益率得出。各策略组的月榜冠军选手,将有机会受邀成为私募排排网的路演主讲嘉宾,路演视频可触达私募排排网的150万高净值用户。

此外,大赛总榜将按累计收益率、最大回撤幅度、夏普比率、规模因子进行定量评分,决出套利策略、量化对冲策略、趋势交易策略三组的总冠军。三只总榜冠军产品,将获得“申享智投最佳量化私募基金产品”称号,颁发奖杯与证书。若总榜前三名产品全赛程年化收益率超过8%,可入选量化私募基金白名单,有机会获得最高1000万元的投资资金。

首届“申享智投杯”量化私募大赛报名于2021年10月31日截止,目前赛事已举办两月有余,正有条不紊地进行当中。

需要注意的是,本次大赛的参赛产品,其业绩从报名参赛之日起进行计算,产品净值必须是连续的。若有产品在最后一次提供净值后的20个交易日内未提供净值,则视为退赛处理。退赛产品在补全数据后,需由大赛组委会进行审核,审核通过方可继续角逐比赛。

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