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稳健基金产品榜出炉 部分百亿私募产品在夏普比率上获得较好表现

夏普比率(SharpeRatio)由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,又被称为夏普指数,是基金绩效评价的标准化指标之一。夏普比率的意义在于,计算历史上任意投资组合每承受一单位总风险,大概会产生多少单位的超额报酬。因此,若夏普比率大于1,则代表基金在过去的一定时期内,其报酬率高过波动风险;若夏普比率小于1,则代表基金风险大过于报酬率。

为更加全面地评价私募基金的表现,私募排排网对五年期、三年期、一年期的股票策略私募进行统计,按照夏普比率对其进行排名,制作出10月股票策略稳健基金产品榜,各榜均取前二十名产品入榜。若同一家私募有多只产品上榜同一榜单,仅取其中夏普比率最高的一只产品纳入统计。

需要注意的是,纳入稳健产品榜单排名的股票策略私募基金,其所在机构的管理规模必须超过5亿。此外,纳入一年期稳健产品排名的产品,需满足一月净值创新高;纳入三年期、五年期稳健产品排名的产品,需满足三月净值创新高。另外,上榜产品还需要同时满足产品规模大于等于500万,且业绩披露等级为A。

1-10月的股票策略稳健产品榜中,靖奇投资、盈阳资产旗下产品同时登上五年期、三年期、一年期榜单,获得三榜“满贯”。其中,靖奇投资的“靖奇光合长谷”摘得五年期、三年期冠军。盈阳资产旗下的“涌鑫二号”、“盈阳十五号”、“盈阳资产三十三号”分别登上三榜。

部分百亿私募产品在夏普比率上也获得了较好的表现。8家有产品入围的百亿私募包括睿郡资产、睿扬投资、盛泉恒元、中欧瑞博、金戈量锐、九章资产、鸣石投资、正圆投资

以下为榜单详情:

来源排排网官微公众号

私募排排网点评:

靖奇投资的“靖奇光合长谷”以3.36的夏普比率蝉联10月股票策略稳健产品榜(五年期)冠军。靖奇投资成立于2015年,办公地点位于上海,是一家从事量化投资私募基金,管理规模10~20亿。“靖奇光合长谷”的基金经理唐靖人毕业于英国UCL经济系,曾任CICC投行部分析师、南华期货海外事业部经理。

磐耀资产的“磐耀三期”摘得10月股票策略稳健产品榜(五年期)亚军,夏普比率为1.54。磐耀资产成立于2014年,管理规模50~100亿,以股票多头为核心策略,累计发行产品数超过100只。磐耀资产注重研究驱动的投资,立足基本面是其投资的核心原则,在此基础上重视择时、组合构建、仓位调节和风险控制。

龙旗科技的“龙旗巨星一号 ”摘得10月股票策略稳健产品榜(五年期)季军,夏普比率为1.52。龙旗科技成立于2011年,办公地点位于杭州,管理规模20~50亿,是一家历史较长的量化对冲基金。“龙旗巨星一号”的基金经理朱晓康是龙旗科技的董事长兼首席投资官,波士顿大学经济学博士。回国创办杭州龙旗科技前,曾担任美国贝莱德(BlackRock)公司科学主动股票投资部全球投资组的基金经理和策略研究员。

此外,盛泉恒元、中欧瑞博、深圳易同投资、康曼德资本、正圆投资、鸿道投资、百创资本等私募旗下亦有产品登榜。

来源排排网官微公众号

私募排排网点评:

靖奇投资的“靖奇光合长谷”以3.85的夏普比率蝉联10月股票策略稳健产品榜(三年期)冠军。

纽富斯投资的“纽富斯价值精选”蝉联10月股票策略稳健产品榜(三年期)亚军,夏普比率为3.21。纽富斯投资成立于2015年,办公地点位于广州,管理规模10~20亿,是一家集公募投研能力和私募管理机制为一体的机构。秉承价值成长的投资理念,基于经济周期、行业趋势、企业动态及市场偏好制定投资策略。

百亿私募盛泉恒元的“盛泉恒元定增6号”摘得10月股票策略稳健产品榜(三年期)季军,夏普比率为2.75。盛泉恒元是一家成立于2014年的南京私募,管理规模100亿以上,以相对价值为核心策略。投资理念上,盛泉恒元认为把控好投资风险,投资就成功了一半,在市场布局方面注重前瞻,重视资产配置。

此外,积露资产、盈阳资产、仁布投资、新活力资本、中欧瑞博、白犀资产、睿扬投资私募旗下亦有产品登榜。

来源排排网官微公众号

私募排排网点评:

博普科技的“博普绝对价值1号”以4.94的夏普比率获得10月股票策略稳健产品榜(一年期)冠军。博普科技是一家成立于2012年的深圳私募,管理规模50~100亿。博普科技专注于量化投资领域,以“科技驱动,全球市场,社会责任”为理念,坚信科技是量化投资的驱动因素,并拥有自主开发的回测、交易及风控台。

星斗私募基金的“基石1期物流仓储”摘得10月股票策略稳健产品榜(一年期)亚军,夏普比率为4.83。星斗私募基金是一家成立于2015年的南京私募,管理规模10~20亿。其代表产品“基石1期物流仓储”成立于2016年。

靖奇投资的“靖奇光合长谷”摘得10月股票策略稳健产品榜(一年期)季军,夏普比率为4.65。

此外,福建泽源资产、远信(珠海)私募基金、九逸资产、鸣石投资、睿郡资产、睿扬投资、华软新动力等私募旗下亦有产品登榜。

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