稳健基金产品榜出炉 部分百亿私募产品在夏普比率上获得较好表现

夏普比率(SharpeRatio)由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出，又被称为夏普指数，是基金绩效评价的标准化指标之一。夏普比率的意义在于，计算历史上任意投资组合每承受一单位总风险，大概会产生多少单位的超额报酬。因此，若夏普比率大于1，则代表基金在过去的一定时期内，其报酬率高过波动风险;若夏普比率小于1，则代表基金风险大过于报酬率。

为更加全面地评价私募基金的表现，私募排排网对五年期、三年期、一年期的股票策略私募进行统计，按照夏普比率对其进行排名，制作出10月股票策略稳健基金产品榜，各榜均取前二十名产品入榜。若同一家私募有多只产品上榜同一榜单，仅取其中夏普比率最高的一只产品纳入统计。

需要注意的是，纳入稳健产品榜单排名的股票策略私募基金，其所在机构的管理规模必须超过5亿。此外，纳入一年期稳健产品排名的产品，需满足近一月净值创新高;纳入三年期、五年期稳健产品排名的产品，需满足近三月净值创新高。另外，上榜产品还需要同时满足产品规模大于等于500万，且业绩披露等级为A。

1-10月的股票策略稳健产品榜中，靖奇投资、盈阳资产旗下产品同时登上五年期、三年期、一年期榜单，获得三榜“满贯”。其中，靖奇投资的“靖奇光合长谷”摘得五年期、三年期冠军。盈阳资产旗下的“涌鑫二号”、“盈阳十五号”、“盈阳资产三十三号”分别登上三榜。

部分百亿私募产品在夏普比率上也获得了较好的表现。8家有产品入围的百亿私募包括睿郡资产、睿扬投资、盛泉恒元、中欧瑞博、金戈量锐、九章资产、鸣石投资、正圆投资。

以下为榜单详情：

来源排排网官微公众号

私募排排网点评：

靖奇投资的“靖奇光合长谷”以3.36的夏普比率蝉联10月股票策略稳健产品榜(五年期)冠军。靖奇投资成立于2015年，办公地点位于上海，是一家从事量化投资的私募基金，管理规模10~20亿。“靖奇光合长谷”的基金经理唐靖人毕业于英国UCL经济系，曾任CICC投行部分析师、南华期货海外事业部经理。

磐耀资产的“磐耀三期”摘得10月股票策略稳健产品榜(五年期)亚军，夏普比率为1.54。磐耀资产成立于2014年，管理规模50~100亿，以股票多头为核心策略，累计发行产品数超过100只。磐耀资产注重研究驱动的投资，立足基本面是其投资的核心原则，在此基础上重视择时、组合构建、仓位调节和风险控制。

龙旗科技的“龙旗巨星一号 ”摘得10月股票策略稳健产品榜(五年期)季军，夏普比率为1.52。龙旗科技成立于2011年，办公地点位于杭州，管理规模20~50亿，是一家历史较长的量化对冲基金。“龙旗巨星一号”的基金经理朱晓康是龙旗科技的董事长兼首席投资官，波士顿大学经济学博士。回国创办杭州龙旗科技前，曾担任美国贝莱德(BlackRock)公司科学主动股票投资部全球投资组的基金经理和策略研究员。

此外，盛泉恒元、中欧瑞博、深圳易同投资、康曼德资本、正圆投资、鸿道投资、百创资本等私募旗下亦有产品登榜。

来源排排网官微公众号

私募排排网点评：

靖奇投资的“靖奇光合长谷”以3.85的夏普比率蝉联10月股票策略稳健产品榜(三年期)冠军。

纽富斯投资的“纽富斯价值精选”蝉联10月股票策略稳健产品榜(三年期)亚军，夏普比率为3.21。纽富斯投资成立于2015年，办公地点位于广州，管理规模10~20亿，是一家集公募投研能力和私募管理机制为一体的机构。秉承价值成长的投资理念，基于经济周期、行业趋势、企业动态及市场偏好制定投资策略。

百亿私募盛泉恒元的“盛泉恒元定增6号”摘得10月股票策略稳健产品榜(三年期)季军，夏普比率为2.75。盛泉恒元是一家成立于2014年的南京私募，管理规模100亿以上，以相对价值为核心策略。投资理念上，盛泉恒元认为把控好投资风险，投资就成功了一半，在市场布局方面注重前瞻性，重视资产配置。

此外，积露资产、盈阳资产、仁布投资、新活力资本、中欧瑞博、白犀资产、睿扬投资等私募旗下亦有产品登榜。

来源排排网官微公众号

私募排排网点评：

博普科技的“博普绝对价值1号”以4.94的夏普比率获得10月股票策略稳健产品榜(一年期)冠军。博普科技是一家成立于2012年的深圳私募，管理规模50~100亿。博普科技专注于量化投资领域，以“科技驱动，全球市场，社会责任”为理念，坚信科技是量化投资的驱动因素，并拥有自主开发的回测、交易及风控平台。

星斗私募基金的“基石1期物流仓储”摘得10月股票策略稳健产品榜(一年期)亚军，夏普比率为4.83。星斗私募基金是一家成立于2015年的南京私募，管理规模10~20亿。其代表产品“基石1期物流仓储”成立于2016年。

靖奇投资的“靖奇光合长谷”摘得10月股票策略稳健产品榜(一年期)季军，夏普比率为4.65。

此外，福建泽源资产、远信(珠海)私募基金、九逸资产、鸣石投资、睿郡资产、睿扬投资、华软新动力等私募旗下亦有产品登榜。

关键词： 稳健基金 产品榜 百亿私募 夏普比率 私募产品