“前海金帆奖”量化私募大赛9月上榜名单揭晓
2021-11-02 16:47:23 |来源:私募排排网
三季度进入末期,资金调仓动作频繁,从流通市值的变化来看,市场资金从钢铁、有色金属等行业流出,向公用事业、食品饮料、农林牧渔、休闲服务等行业流入较多。突如其来的行情变化,使私募股票策略的平均收益出现回落,部分股票量化多头产品遭遇打击。而另一方面,在商品期货行情回暖的催化下,善于捕捉期市机会的量化CTA表现尤其突出。
“前海金帆奖”量化私募大赛是由前海深港量化联盟主办,世纪证券承办,私募排排网、深圳市前海金融同业公会、国贸期货协办的大型私募赛事。大赛借助前海深港量化联盟汇聚的优势,为中小私募机构赋能,并促进长期资本的形成,致力于资本市场的进步与发展。
“前海金帆奖”量化私募大赛于2020年11月1日正式启动,至2021年10月31日止,长达一年的赛事目前已近尾声。据统计,共有来自481家参赛机构的1149只产品报名参与了本次大赛。
根据投资标的及策略的不同,参赛产品被细分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大组别进行角逐。大赛根据四组策略划分进行排名,定期公布月度、季度、半年度、总冠军及优秀私募基金经理榜单。
“前海金帆奖”量化私募大赛进入最后角逐阶段,排名争夺趋于白热化。经过9月的赛事比拼,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四组的整体表现如下:
同上期榜单相比,9月量化多策略组表现相对稳定,平均收益率保持正值,录得1.04%。三季度末股市风格切换,使股票量化选股组、股票相对价值组的平均收益率转负,分别录得-1.73%和-0.46%。而随着期市行情的回暖,管理期货与股市的低相关性优势进一步得到彰显。量化CTA组的平均收益率跃居四组首位,录得4.51%,正收益占比超过六成。
“前海金帆奖”量化私募大赛9月榜单排名如下:
股票量化选股
股票量化选股,包括股票量化多头策略、股票指数增强策略等。9月突如其来的行情切换使股票量化选股榜出现“洗牌”。资金从上游资源板块流出,部分向中下游行业转移。在此局面下,注重风格轮动、行业轮动模型构建的量化策略较易占得先机。
9月股票量化选股组的冠军是茁安投资的“茁安长升价值投资”。茁安投资成立于2012年,办公地点位于石家庄,专注于股票价值投资。其股票投资的依据主要是对公司内在价值的定性、定量研究,在此基础上结合公司股票价格与证券市场景气情况进行综合分析。
股票相对价值
股票相对价值,包括股票市场中性策略、股票多空策略。股票相对价值策略通过同时构建多头头寸和空头头寸对冲市场风险,或依靠主观判断、量化分析等手段同时做多、做空赚取收益。该策略的核心是投资人的选股能力,受市场变化的影响相对较小,因此9月该策略组的平均收益仅略有回落。
9月股票相对价值组的冠军获得者是久阳润泉资本的“久阳润泉一号”。久阳润泉资本是一家成立于2014年的北京私募,管理规模5~10亿。久阳润泉资本在投资理念上坚持价值投资,并通过薪酬激励机制、股权激励机制及基金经理、员工跟投机制,久阳润泉资本将持有人、公司、员工的利益进行绑定。
量化CTA
量化CTA,包括管理期货趋势、套利、复合策略等。9月商品期货主力合约多数上涨,南华商品指数大涨4.43%。上涨行情有利于量化趋势策略进行跟踪获利,同时管理期货复合策略的收益表现也会随之提升。
9月量化CTA组的冠军由旭冕投资的“旭冕好奇未来一号”摘得。旭冕投资是一家成立于2015年的上海私募,以管理期货为核心策略,其主要投资标的包括股票、金融期货、商品期货、期权等。
量化多策略
量化多策略,是涵盖两种或两种以上其他策略的策略。多种策略的运用有助于弥补单一策略的局限性,达到降低组合内资产相关性、取长补短的效果。
9月量化多策略组的冠军是灵泽投资的“灵泽一号”。灵泽投资成立于2017年,办公地点位于大连,以复合策略为核心策略。灵泽投资的董事长、投资总监阮志明,毕业于南京政治学院、东北财经大学EMBA,从2007年起一直追随巴菲特先生的价值投资思想,从事金融、证券及商品投资超过13年。
“前海金帆奖”量化私募大赛于2020年11月1日正式启动,赛事已顺利开展一年。大赛排名产生的月度、季度、半年度、总冠军及优秀私募基金经理榜单,部分已在包括但不限于私募排排网、新浪财经、腾讯、雪球、东方财富、搜狐等媒体平台进行了全方位宣传与报道,后续大赛还将为获奖的量化私募机构提供更多品牌宣传。欢迎各位参赛者和投资者持续进行关注!
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