不同规模管理期货私募机构 50亿规模以上私募全部正收益

2021-10-26 17:55:44 |来源:私募排排网

CTA(Commodity Trading Advisors)又称管理期货策略，是指在期货市场利用期货价格变动趋势获利的一种投资策略。由于与股市相关性低，还能降低投资组合风险，提高投资组合收益，CTA基金在资产配置中具有十分重要的作用。在国外成熟资本市场，包括养老金、家族信托等都会将CTA策略作为资产组合中的标准配置。

量化CTA通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策，在出现亏损或回撤时可以做到及时止损，也将CTA基金回撤控制在较低水平，目前程序化交易的量化CTA已经逐渐成为市场主流策略。

本着公平、公正的原则，私募排排网为广大投资人提供一份不同规模私募榜单，参考私募机构管理规模，将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿五大类别，筛选出旗下展示净值的管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)，且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构，按今年以来、近三年、近五年的策略收益率排序，制定出不同规模管理期货私募机构十强榜单。

需要注意的是，公司排名计算规则以公司旗下所有管理期货策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

从私募机构的上榜情况来看，有今年以来、近三年、近五年的收益榜单，有13家期货私募机构收获榜单大满贯，分别是明汯投资、博普科技、冲和资产、固禾基金、海宁顺然理财、景上源投资、宽德投资、雷根资产、七禾新资管、千象资产、深圳量道投资、悟源资产、远澜信息，其中百亿私募仅有明汯投资与千象资产上榜。

在榜单大满贯私募中，明汯投资还是国内头部量化私募的翘楚，公司创始人裘慧明也是量化“海外派”，其曾在美国长期从事量化投资策略，事件驱动和宏观套利的投资工作。明汯投资成立于2014年，公司深耕于量化对冲投资领域，是目前国内在金融衍生品投资领域兼具国际视野、精深研究、完备团队和丰富实战的量化投资机构之一。明汯投资目前已成熟构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台，并拥有统计套利、CTA、事件驱动等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。

另有千象资产也是收获榜单大满贯的百亿私募，公司专注于量化投资，通过数据挖掘、数学建模并结合计算机技术投资国内二级市场，并于 2017 年成为上海市高新技术企业。千象资产创始合伙人、总经理马科超是美国华盛顿大学金融学硕士，曾就职于香港某主板上市公司，负责组建美国原油、成品油贸易、交易团队，对大宗商品现货和期货研究、交易有丰富经验。

不同规模管理期货私募机构今年以来：50亿规模以上私募全部正收益

根据私募排排网不完全统计，旗下有3只及以上管理期货策略产品展示净值的私募机构共有225家。截至9月底，共有186家期货私募今年以来收益为正，赚钱私募占比为82.67%。

从规模分布来看，国内管理期货策略私募的管理规模主要分布在5亿以下，截至8月底，有146家私募机构规模分布在此区间，占比达65.33%。5-10亿规模的管理期货私募机构共有24家，在不同规模类型中排名第二。

此外，管理规模在10-20亿、20-50亿的私募分别为21家和19家，占比分别为9.33%、8.44%。管理规模在50亿以上的期货私募机构共计14家，其中50-100亿为10家，100亿以上4家。