挑私募要看哪些指标? 锚定5亿以上规模
2021-09-26 17:02:30 |来源:私募排排网
夏普比率(Sharpe Ratio)由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,又被称为夏普指数,是基金绩效评价的标准化指标之一。夏普比率的意义在于,计算历史上任意投资组合每承受一单位总风险,大概会产生多少单位的超额报酬。因此,若夏普比率大于1,则代表基金在过去的一定时期内,其报酬率高过波动风险;若夏普比率小于1,则代表基金风险大过于报酬率。
为更加全面地评价私募基金的表现,私募排排网对一年期、三年期、五年期的股票策略私募进行统计,按照夏普比率对其进行排名,制作出8月的稳健私募基金产品榜。
需要注意的是,纳入稳健产品榜单排名的股票策略私募基金,其所在机构的管理规模必须超过5亿。此外,纳入一年期稳健产品排名的产品,需满足近一月净值创新高;纳入三年期、五年期稳健产品排名的产品,需满足近三月净值创新高。
私募排排网点评:
同亨投资的“财掌柜持股宝一号”以3.66的夏普比率夺得8月私募稳健产品榜(五年期)冠军。同亨投资是一家成立于2007的厦门私募,管理规模5~10亿。“财掌柜持股宝一号”的基金经理庄成锴是厦门大学王亚南经济研究院金融学硕士,厦门大学数学与应用数学学士,曾任国贸期货研发中心量化研究员。
因诺资产的“因诺天跃四号”摘得8月私募稳健产品榜(五年期)亚军,夏普比率为2.47。因诺资产专注于数量化投资领域,投资的策略包括但不限于套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等,成立7年,目前管理规模已超百亿。
高毅资产的“高毅-晓峰1号睿远”获得8月私募稳健产品榜(五年期)季军,夏普比率为1.74。高毅资产成立于2013年,管理规模超百亿,是一家平台型的私募基金管理公司。“高毅-晓峰1号睿远”的基金经理邓晓峰是高毅资产的首席投资官,出身公募行业,拥有多年证券从业经验,多年基金管理经验。
此外,望正资产、平石资产、磐耀资产、福建泽源资产、海川汇富资产、龙旗科技、深圳易同投资旗下亦有产品登上8月私募稳健产品榜(五年期)。
私募排排网点评:
同亨投资的“财掌柜持股宝一号”不仅拿下8月私募稳健产品榜(五年期)冠军,更是以3.41的夏普比率夺得8月私募稳健产品榜(三年期)冠军。
纽富斯投资的“纽富斯价值精选”获得8月私募稳健产品榜(三年期)亚军,夏普比率为3.03。纽富斯投资成立于2015年,管理规模10~20亿,具备公募投研能力和私募管理机制。“纽富斯价值精选”的基金经理詹础、吕晓磊均拥有硕士学位,詹础从事投行、投资相关业务工作10年,吕晓磊曾任公募投资经理。
盛泉恒元的“盛泉恒元定增6号”是8月私募稳健产品榜(三年期)季军,夏普比率为2.58。盛泉恒元是一家成立于2014年的南京私募,目前规模已突破百亿。“盛泉恒元定增6号”的基金经理赵忠东是南京大学EMBA,拥有近三十年的资本市场投资工作经验。
此外,盈阳资产、泉汐投资、仁布投资、宁波幻方量化、新活力资本、白犀资产、合众易晟旗下亦有产品登上8月私募稳健产品榜(三年期)。
私募排排网点评:
恒泰融安的“恒泰融安集投”以6.52的夏普比率夺得8月私募稳健产品榜(一年期)冠军。恒泰融安成立于2011年,办公地点位于深圳,管理规模10~20亿,是首批在广州股权交易中心(三板)实现挂牌上市的创新型金融服务类企业,以金融工程和程序化交易为核心技术力量,致力于量化对冲投资。
汇富联合的“汇富联合乙亥3号”以5.57 的夏普比率获得8月私募稳健产品榜(一年期)亚军。汇富联合是一家成立于2014年的深圳私募,管理规模5~10亿。此次上榜的“汇富联合乙亥3号”是一只量化多头产品。
静实投资的“静实至信”以4.13的夏普比率获得8月私募稳健产品榜(一年期)季军。静实投资是一家成立于2019年的厦门私募,管理规模10~20亿。“静实至信”的基金经理郭亮毕业于上海财经大学,获经济学、数学双学位,拥有超过十年的证券从业经历。
此外,博普科技、万坤投资、泰铼投资、华智汇金、梅山保税港区凌顶投资、盈阳资产、九逸资产旗下亦有产品登上8月私募稳健产品榜(一年期)。
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