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19.05万亿元私募规模创历史新高 8家量化私募备案数量居首

虽然今年以来量化私募成为市场的“C位”,头部量化私募无论是规模增长、产品备案还是业绩,均较主观多头有优势。但是通过拉长统计周期来看,仍是主观多头私募业绩领先。

量化私募在国内起步较晚,但也有不少百亿量化私募基金经理累计了五年以上收益,私募排排网数据显示,在百亿私募基金经理近五年年化收益中,量化私募占去四席,分别是进化论资产王一平、金戈量锐金戈、盛泉恒元赵忠东、九章资产陈哲。

19.05万亿元私募规模创历史新高,8家量化私募备案数量居首

A股市场今年指数涨幅平平,但是私募总规模却在屡创新高,业绩增长是规模增长的主因。

中国基金业协会近期披露的数据显示,截至2021年8月末,存续私募基金管理人24404家,环比增长0.32%;管理基金数量114361只,环比增长2.31%;管理基金规模19.05万亿元,环比增长0.32%。

从8月份的数据来看,2021年8月,协会新备案私募基金数量4207只,较上月增加191只,环比增长4.76%;新备案规模1383.34亿元,较上月减少107.95亿元,环比下降7.24%。

8月份私募证券投资基金3372只,占新备案基金数量的80.15%,新备案规模795.41亿元,环比下降13.80%;私募股权投资基金391只,新备案规模354.21亿元,环比增长2.21%;创业投资基金444只,新备案规模233.72亿元,环比增长6.05%。

在8月份新增备案的证券私募基金中,百亿量化是备案的主力军,在备案数量排名前十的私募中,除了高毅资产与正圆投资外,其余8家均是量化私募,分别是九坤投资(101只)、灵均投资(97只)、明汯投资(97只)、启林投资(52只)、衍复投资(33只)、诚奇资产(33只)、鸣石投资(26只)、星阔投资(25只)、天演资本(23只)。

私募排排网数据显示,8月份九坤投资备案了101只私募基金,也是唯一一家单月备案基金数量超过百只的私募管理人。九坤投资的创始人王琛和姚齐聪均出自知名海外对冲基金千禧年,九坤投资的投资团队早在2010年开始进行国内期货、证券的量化投资,是国内最早开始从事专业量化交易、高频交易的团队之一。

在8月备案基金数量排名前十的八家量化私募中,除了星阔投资外,其余均为百亿量化私募。星阔投资是一家新锐量化私募,公司成立于2020年9月,今年2月份开始发布产品,目前公司共备案了77只私募基金。

由于公司成立最早的产品运行时间还仅半年,因为统计周期问题,所以目前在各大榜单中星阔投资并无相应席位。不过从其500指增产品“星阔广厦中证500指数增强”来看,截至9月10日,该基金目前成立时间已经超过6个月,今年以来收益达到**.**%,对标指数取得**.**%的超额收益。

相关资料显示,星阔投资是一家专注于股票alpha策略的量化投资对冲基金,公司创始人邓剑是北京大学数学科学学院基础数学系本科,计算数学系直博,拥有9年alpha策略专业经验,先后在国内两家知名头部量化私募中担任基金经理、阿尔法策略投资总监,2020年成立星阔投资,目前任总经理兼投资总监。

股票多头私募斩获冠军,4名量化私募基金经理上榜

截至8月底,管理规模超过百亿元的证券私募管理人为91家,来自50家百亿私募的59位基金经理拥有近五年年化收益。

私募排排网数据显示,59位百亿私募基金经理近五年平均年化收益为20.88%,有27位基金经理的年化收益超过市场平均值,同期也有一位百亿私募基金经理近五年年化收益出现负值,为-2.18%。

虽然百亿级别的私募基金经理相较小规模基金经理更难做出超额,但是仍有两位百亿级别私募基金经理近五年年化收益超过40%,最高年化收益**.**%,由万方资本的钱伟摘取。另有迎水投资的卢高文近五年年化收益也是超过40%,为**.**%。

汐泰投资朱纪刚,海南希瓦梁宏,林园投资林园,盘京投资庄涛等百亿私募基金经理近五年年化收益**.**%、**.**%、**.**%、**.**%,在榜单中位于第三至第六。高毅资产旗下有冯柳、邓晓峰两位基金经理上榜,两位明星基金君了近五年年化收益不相上下,分别为**.**%、**.**%。

汐泰投资表示,展望后市,宏观上我们没有看到有大的不可预测的风险,中观上行业变化也不大。因此关于市场总体我们不认为有持续性下跌基础,而部分板块大幅下跌后也存在错杀的情形,部分优质成长公司已经进入我们的视线,会逐步建仓。

总之:慢牛格局没有改变,大部分行业和个股长期逻辑也没有变。我们依旧会坚持“成长是一种标准而非风格归属”、“成长不局限于某个行业”,全市场全行业覆盖、深度研究比较选择、适度均衡配置,以力求业绩的长治久安。

虽然在百亿私募基金经理近五年年化收益榜单中,股票多头私募基金经理占据多数,但也不乏量化私募基金经理上榜。进化论资产王一平、金戈量锐金戈、盛泉恒元赵忠东、九章资产陈哲等四位百亿量化私募基金经理近五年年化收益**.**%、**.**%、**.**%、**.**%。

关键词: 股票 私募 量化私募 基金经理 私募备案数

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