“前海金帆奖”量化私募大赛6月榜出炉
2021-07-26 17:07:41 |来源:私募排排网
6月的A股,科技是绝对的主线。在申万二级行业指数当中,半导体指数在6月上涨25.30%,月涨幅位居全行业第一。不仅如此,航运、电源设备、汽车整车6月的涨幅均超过15%。总体来看,6月涨幅居前的多为技术门槛相对较高的制造业相关板块。而林业、水泥制造、造纸等传统制造业板块相对弱势。另外,保险、专业零售、旅游综合、酒店等服务行业亦表现不佳。
在此背景下,创业板指也以5.08%的月涨幅继续领涨三大指数,而上证指数当月收跌-0.67%,没能维持住4、5月的连涨态势。
由前海深港量化联盟主办,世纪证券承办,私募排排网、深圳市前海金融同业公会、国贸期货协办的“前海金帆奖”量化私募大赛,于2020年11月1日启动。大赛旨在发挥前海深港量化联盟的影响力,遴选市场上优秀的量化私募基金管理人,通过联盟的种子基金协助中小私募机构,在做大规模的同时,提升品牌知名度。赛事持续时间一年,目前报名已经截止,每月榜单仍在持续发布中。
根据投资标的及策略的不同,参赛私募被细分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大组别进行角逐。数据显示,截至报名结束,参赛的量化产品总数已达到1010只,分别来自424家参赛机构。
与5月的数据相比,各组的平均收益率均出现不同程度的回落。其中,量化CTA组的下跌幅度达到4.79%,在6月以-2.14%的平均收益率垫底,正收益占比35.27%也为四组最低。
在各组的平均收益率均下滑的情况下,股票相对价值组的展露出较好的韧性。与5月相比,股票相对价值组6月的平均收益仅减少0.13%,且正收益占比仍超过七成,在四组之中整体表现最佳。
具体来看,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四组中,有哪些产品入围6月榜单?详细上榜情况如下。
股票量化选股
股票量化选股,包括股票量化多头策略、股票指数增强策略。6月A股资金集中追捧科技成长板块的风格明显,虽然指数上没有过多的机会,但存在较多的结构性机会。该组冠军的获得者是火神投资的“火神明时价值1号”。
火神投资是一家成立于2016年的深圳私募,以股票策略为核心策略,秉承专业勤勉,严谨进取的理念,在严控投资风险的基础上,追求长期的投资收益。
股票相对价值
股票相对价值,包括股票市场中性策略、股票多空策略。股票市场中性策略往往剥离市场涨跌,仅赚取相对于市场的超额收益。而股票多空策略可同时运用做多、做空手段,和单纯的多头策略相比,它在震荡行情和下跌行情中可能找到更多获利机会。在6月的分化行情中,股票相对价值整体表现出较好的韧性。该组冠军由建泓时代的“建泓时光四号”摘得。
建泓时代成立于 2015年,自成立以来坚持以价值为导向的投资理念,通过客观、准确的分析宏观经济形势、行业发展以及公司基本面,遵循一套经过市场检验、严格的投资方法,筛选投资标的。建泓时代始终将风险管控作为公司的基本理念,并在投资运作的各个环节中贯彻执行,追求管理资产的持续增长。
量化CTA
量化CTA,包括管理期货趋势、套利、复合策略等。6月国内期货市场以震荡为主,成交量、成交额环比分别下降了7.03%和5.65%。南华商品指数单月上涨1.47%,分品种来看,黑色系、沥青、原油是上涨主力,而有色、生猪、贵金属等指数出现下跌。雷根资产的“雷根CTA复合策略3号”在6月蝉联了量化CTA组冠军。
雷根资产是一家成立于2014年的上海私募,其主要投资市场覆盖国内证券、期货、衍生品及境外。“雷根CTA复合策略3号”的基金经理李金龙曾就职于香港国际金融服务集团,主要负责保险金、退休金、投资控股、投资买卖,负责长短期投融决策,他在研发数据驱动型模型、风险模型、交易成本模型、对冲工具,以及对基金组合整体风险控制、产品投资组合等方面有着丰富的经验。
量化多策略
量化多策略,它涵盖两种或两种以上的策略。多种策略的运用有助于弥补单一策略的局限性。该组冠军由申量基金的“申量土生金2号”夺得。
申量基金在技术、人力资源管理和国内外金融网络方面投入了大量的资源,其核心成员均有超过十年以上的证券投资从业经验,核心投研团队成员曾管理数亿元规模资产,具有丰富的资产管理经验。
“前海金帆奖”量化私募大赛于2020年11月1日正式开启,赛事持续一年,目前报名已经截止,大赛将继续为获奖的量化私募机构提供全方位的品牌宣传。
大赛排名产生的月度、季度、半年度、总冠军及优秀私募基金经理榜单,将在包括但不限于私募排排网、新浪财经、腾讯、雪球、东方财富、搜狐等媒体平台进行全方位地宣传与报道。对此感兴趣的投资者与从业者可持续进行关注。
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