第一金融网欢迎您!
当前位置:首页 >金融焦点 > 正文内容

最新压力测试显示银行业总体良好 但三季度仍限派息和回购

美联储在周四盘后宣布最新压力测试结果,虽然受到新冠疫情冲击,不过美国的银行业在这场年度压力测试总体表现良好。不过,从另一份评估报告来看,新冠疫情给美国银行业带来一些潜在风险,因此美联储要求,至少在三季度,美国前几大银行不能提高派息额或实施股份回购。

除了常规的压力测试之外,美联储还进行了敏感性分析,以评估这些大银行在三种假设的衰退或下行情况下的弹性。这些假设情景包括V型衰退和复苏、缓慢的U型衰退和复苏、W型双底衰退。

美联储副主席兰德尔·夸尔斯在新闻稿中称:“在这场危机中,银行系统一直是力量的源泉。我们的敏感性分析结果表明,我们的银行即使面对最严重的冲击也能保持强劲。”

受派息和回购受限的消息影响,摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行和高盛等美国最大五家银行,在盘后交易中有所回落。

image

重估长期资本计划

在这三种不利情景假设中,美国国内失业率峰值会在15.6% - 19.5%之间,这比美联储在疫情发生前的压力测试情况要严重得多。分析结果显示,这34家银行的贷款损失总额在5600亿至7000亿美元之间,在假设的下行情景下,银行的总资本比率将从2019年第四季度的12.0%下降到9.5%-7.7%。在U型和W型的情况下,大多数银行仍然资本充足,但有几家银行将接近4.5%的最低资本水平要求。

不过,美联储未公布各银行的分项测试结果。另外,这项敏感性分析没有考虑政府刺激支出和扩大失业保险的潜在影响。

鉴于这些结果,美联储在压力测试后宣布几项措施,以确保大型银行在冠状病毒事件造成的经济不确定性下仍能保持弹性。在今年第三季度,美联储要求大型银行暂停股票回购、限制股息支付等。

在第三季度,美联储将不允许银行进行股票回购。近年来,大型银行向股东支付的股息中,回购股票的比例约占70%。美联储还要求银行股第三季的股息支付不能超过二季度,且股息需根据近期银行的实际业绩来计算。

这对富国银行等近期业绩有明显下降的银行股来说,股息支付水平可能明显缩水,一季度富国银行利润锐减89%。根据新的规定,银行派息不得超过前四个季度的平均季度利润。

美联储还要求各银行重新评估其长期资本计划,所有大型银行都将被要求在今年晚些时候重新提交并更新其资本计划,以反映当前的压力情况。美联储将在每个季度进行额外的分析,以确定对各银行的调整是否合适。